LitvintsevIgor

say();

вот здесь ты просто вызвал функцию (не стрелочную), и не передал this

надо так
say.call(this);

Запомни всегда когда ты у простой функции пытаешься вывести this он будет ссылаться на родителя в данном случае window её родитель, а в случае когда this указывает на объект в котором он лежит, условие такое что он должен быть методом этого объекта.

Все очень просто.
say это простая функция, у нее глобальный контекст в зависимости от strict mode это undefined или window
Для того, чтобы избежать путаницы, используй strict mode
f это метод, если ты его вызываешь как метод - контекст это родитель, если как функцию, он потеряет контекст
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaS...
https://github.com/getify/You-Dont-Know-JS/blob/1s...

Вот была неплохая статья на Хабре с попытками разобраться с this в JavaScript.

• Первый случай, метод объекта – при непосредственном получении и вызове делает этот объект this'ом.
  
• Второй же случай — функция, внутри другой («да»), не стрелочная, «нет», «нет» ... «нет» — this равен глобальному объекту. Если включить строгий режим, вместо Window получим undefined.
  

Статья не столько объясняет (объясняет под спойлерами Комментарий), сколько предлагает алгоритм рассуждений, «таблицу умножения» для запоминания — чтобы предсказывать значение this.