Это косяк не очень логичного интерфейса. Поясняю логику создания папки в uTorrent.
В первом случае, когда вы указали в окне папку "Игры", вы оставили нижнюю строку с названием "Папка:" пустым. Тем самым, программа не создала папку и начала заливать файлы из раздачи прямо в Games. Во втором случае вы судя по всему создали папку "Watch Dogs" вручную, открыли её в uTorrent и помимо этого нижняя строка с названием "Папка:" у вас также содержала "Watch Dogs". Поэтому uTorrent создал новую папку внутри той, которую вы выбрали.
Так что, если вы создаёте папки вручную, то стирайте всё, что uTorrent подставляет сам в меню "Папка:". Ну и наоборот, выбирайте папку Games и смотрите вниз на строку "Папка:" что uTorrent туда подставляет. Если ничего, нужно самостоятельно дописать название папки.