Установил py2exe 0.9.2.0.
Сделал как написано тут:
http://habrahabr.ru/post/87224/
Через командную строку исполнил следующее:
python <user_path>\<filename>.py py2exe
Avira поругался на получившийся в \dist exe.
Что интересно, но и на msi(
https://pypi.python.org/pypi/py2exe/0.9.2.0) данного пакета ругается, правда, уже Хром.
Как понять причину матершины?