Поскольку сервер должен работать через UDP, соединение между клиентом и сервером не устанавливается. Из-за этого все входящие сообщения выглядят для UDP сервера одинаково, а разделение на клиентов происходит на прикладном уровне. Поэтому невозможно выделить поток для обработки сообщений UDP каждого клиента.
С другой стороны, возможно, речь шла о большом количестве сообщений. В такой ситуации имеет смысл выделить несколько параллельных очередей обработки сообщений для каждого клиента.