Вы его и не создаете. Если вы не передаете никакой агрумент в параметр
mode (который является вторым параметром в функции
open() и передается после имени файла, поэтому в примерах ниже он опущен) - он по умолчанию использует флаг
r, который говорит о чтении файла. Попробуйте прочитать этот файл на вашем компьютере самостоятельно. Не можете, потому что его нет? Вот и python тоже не может.
Создать файл вы можете например так:
with open("Контакты.txt", 'w') as f:
pass
И затем уже читать
with open("Контакты.txt", 'r') as f:
content = f.read()
print(content)