@Michio-sempaiq

Библиотека или алгоритм для балансировки величин, кто знает?

Объект - массив неких абстрактный активов (по аналогии с акциями или облигациями)
Актив имеет поля:
Колличество
Цену
Вес относительно всего портфеля
С ним можно производить действия
Купить - по заданной цене
Продать - продать по заданной цене

Сам портфель имеет поля:
Общий размер капитала

И может производить ребалансировку внутри самого себя двумя разными способами:

1. Путем распределения внешних средств без учета продажи активов
2. Путем продажи активов внутри портфеля, так что бы итоговые веса были как можно ближе к эталону

Пример:
Наш портфель имеет общий размер: 100 000
Он состоит
Актив 1 - 10 по 2500 (25%)
Актив 2 - 5 по 10000 (50%)
Актив 3 - 100 по по 250 (25)

Нам немобходимо распределить 50 000 так что бы в итоге наш портфель был максимально близок такой структуре
Актив 1 - 70%
Актив 2 - 20%
Актив 3 - 10%
Цена всего портфеля увеличится до 150000

Вариант 2
Нам необходимо продать часть чего-то и докупить часть того-то, что бы размер нашего портфеля не изменился но соотношения остались новыми

Есть ли какие-то уже готовые библиотеки которые дают самое оптимальное решение?
Понимаю что это что-то из "теории портфелей" или "поиска оптимального решения"
Но не могу корректно сформировать вопрос гуглу что бы он выдал необходимое.
  • Вопрос задан
  • 115 просмотров
Пригласить эксперта
Ответы на вопрос 2
longclaps
@longclaps
Вычитать и умножать учат в школе.
Запишись в школу, освой "теорию портфелей".
А то стыдоба.
Ответ написан
Комментировать
Beshere
@Beshere
Разработчик
Элементарно:

1. Узнаем стоимость одного процента портфеля: P = капитал/100.

2. Целевой стоимость актива n: Sn = целевая доля актива * P.

3. Целевой размер актива n: Kn = Sn / номинал

4. Урегулирования актива n: Delta = Текущий размер актива - Kn.

Как-то так.
Ответ написан
Комментировать
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через центр авторизации
Похожие вопросы