У Adobe XD, в отличие от Figma, есть серьезные недоработки в этом плане. В Figma, можно создать компонент шапки, расставить пункты меню и залинковать их по соответствующим страницам - потом можно просто вставить этот компонент во все фреймы, и на каждом фрейме будут линки.
В Adobe XD - не предусмотрено.
UPD: Информация не актуальна, вышло обновление Adobe XD:
https://ux.pub/adobe-xd-predstavlyaet-dizayn-siste...