Сам спросил - сам отвечу. Это из-за невозможности удалить MX запись и невозможности одновременного существования MX и CNAME записей.
Мало того. Для домена второго уровня CNAME вообще запрещен.
И ответили вы сами себе неправильно.
Дело не в MX записях, а вообще в любых записях. CNAME может быть только единственной записью у конкретного домена. А у @ (самой зоны) обязаны быть, как минимум, SOA и NS записи.