если мой запрос сначала идёт к провайдеру, ведь это так работает?
Ваш запрос идет не к провайдеру, а по инфраструктуре провайдера.
Т.е провайдер обеспечивает вам услуги по доставке вашего запроса.
Я не пойму, какая анонимность может быть
А с чего вы вообще взяли что анонимность должна быть??? Вы зарегистрировали подключение к сети, предъявив паспорт, ваш адрес известен. Эта услуга явно не предполагает анонимности.
И если данные можно зашифровать, то домен, к которому обращаюсь, ведь не зашифруешь.
Да без проблем, кто ж мешает зашифровать домен. Просто тогда провайдер не будет знать куда отправлять ваш запрос.
Получается, я делаю запрос к провайдеру, мол вот прокси, сделай через него запрос
Нет. вы просто указываете адрес прокси, а ваш провайдер пересылает данные по указанному адресу как всегда.
Определенной анонимности можно достичь но это дорого и сложно.
Взять тот же TOR - там шифруется все от тела пакета до заголовка - в итоге провайдеру неизвестен либо отправитель, либо о получатель, либо то и другое.