Читайте про context.
Во втором случае у вас используется jquery обертка, которая для каждой итерации в качестве контекста отдает текущий элемент.
А в первом случае - у вас ошибка синтаксиса, если вы хотели применить функцию к каждому элементу массива. У вас функция пустая, а консоле.лог выполняется в контексте окна.
Алексей Уколов, там было вместо [1,2,3].forEach(function() { console.log(this) }); [1,2,3].forEach(function() console.log(this) ); - без фигурных скобок, т.е. пустая функция.
На значение this это не влияет, да. Но всё же. Я думал, что ошибка.