в настройки openvpn сервера. КОгда вы пингуете из своей локальной сети - сервер должен знать, куда вам отвечать. Т.е. на нем должен быть роутинг для вашей локальной сети через тунель.
Ну или копайте в настройки фаервола - настраивайте маскарад в сторону туннеля