Это разные технологии.
Обе работают вполне надежно и выполняют свои задачи.
Задача VPN организовать частную сеть, задача прокси - перенаправлять трафик.
К смене IP они никакого отношения не имеют, хотя их можно использовать и для этого.
И достаточно ли прокси или VPN + разный юзерагент для анонимности на форуме?
Нет. Сами по себе ни прокси, ни VPN анонимность не обеспечивают.
Если нужна анонимность предпринимают комплекс мер по обеспечению этой самой анонимности, используя разные инструменты для достижения цели, в том числе VPN, прокси, и кучу других программ и технологий.