Поставьте на сервер звуковую карту, установите драйвера, включите в нее нужное оборудование и запускайте под локальным пользователем. Зачем запускать под RDP?
А при отключении RDP - на сервере звук сразу же пропадает.
Ну это понятно, тут без вариантов - если вы отключились он обязан пропасть.
RDP все равно не отображает звуковое устройство.
А он и не должен отображать звуковое устройство. Звуковые устройства можно посмотреть через панель управления на компьютере с которого вы осуществляете подключение.