Да нормально там все со звуком.
Задача RDP - дать возможность работать удаленно.
Звук он передает - и в вполне приемлемом качестве.
Вы что там музыку через RDP пытаетесь слушать на хорошей акустике?
Это же передача по сети - с задержками и негарантированной доставкой, и звук там не в приоритете, главное чтобы изображение было нормальным, а все остальное это уже необязательные мелочи.