Если полноценный exe, то использовать AOT-компилятор, типа
Excelsior JET. Но они все платные и весьма недешёвые.
Есть ещё вариант упаковать java-приложение в exe. Например, с помощью
launch4j. Но это костыль, по сути просто самораспаковывающийся архив, содержащий jar-файл и jre для его запуска.