Если это нужно контролировать над конкретным элементом, то вам нужно событие MouseDown.
Данное событие есть практически у всех UI контроллов. Просто подписываетесь на него ( на MouseUp тоже, для обратного действия).
Дополнительно можно глянуть вот тут -
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.wi...
Если нужно глобально (без разницы, на каком элементе, просто понять, нажата ли какая-либо кнопка мыши) - есть такая библиотека,
https://github.com/gmamaladze/globalmousekeyhook . Там есть пример.