Откройте окно командной строки, перейдите в папку, в которую был скопирован установочный пакет, и воспользуйтесь программой pip для запуска установки:
> python -m pip install --user pygame-1.9.2a0-cp35-none-win32.whl
Создал попку на рабочем столе. Кинул туда файл. Как перейти в эту папку в cmd? В консоли вообще не шарю.