Изучайте протокол TCP (сокеты), Wi-Fi или LAN не важно, Android или Windows тоже не очень важно, и если отправитель и получатель связаны не в локальной сети, а через интернет, и у обоих "серые" и динамические IP, то еще нужно арендовать VPS, напрямую не связать.
