Он то умеет работать, но зачем? Во-первых, кириллица будет энкодиться, естественно (смотрите как выглядит ваша ссылка /каталог/страница-1 в исходном коде страницы). Во-вторых, использование кириллицы в URL - это первый шаг к использованию там emoji и вообще всей таблицы Unicode.
В вашем случае, явно имеет место проблема с кодировкой. Используйте только UTF-8, везде.
