В системе все указанно и работает. Обычно в программах использующих интернет соединение существует в настройках специальная графа "Connect" где можно указать как именно подключаться. Но в unity такого нет
Вадим Козоногов: у меня юня на работе прекрасно работает через проксю, которая кстати прописана в системе IE, вполне возможно что у вас может на проксе блокироваться "проход".