$('ul a').click(function(){
$('ul a').each(function () {
if($(this).parent().attr('class') == 'active')
$(this).parent().removeClass('active');
});
});
Задача у Вас не верно стоит. Ват Вам примерный ответ на Ваш вопрос, но можно сделать и элегантнее зная больше о Вашем коде страницы