В my.site.ru в .htaccess прописываем
Header set Access-Control-Allow-Origin "
site.ru"
чтобы могли пройти ajax и другие запросы а дальше через ajax или другую технологию обменивайтесь информацией и не волнуйтесь на счет кросдоменности.
К тому же обязательно сделайте так, чтобы сайт был полностью рабочий и без ajax(ну или другой технологии)