Стоит:
1. это удобнее для пользователей.
допустим пользователь прокрутил до страницы 4, и хочет поделиться ссылкой или открыть эту же страницу позже:
если урл не меняется, у него всегда будет ссылка вида site.ru/
если урл меняется, он сможет скопировать ссылку site.ru/page/4/ , открыть ее позже, и продолжить просмотр с этой же страницы
2. и может быть лучше для сео.
если правильно настроены метрика/аналитика, в статистике будет учитываться как переход на следующие страницы, а не по 5-10 минут на одной и той же.
Делать такое сложнее, чем просто тупо бесконечную подгрузку. Нужно отлавливать и повторные визиты (site.ru/page/4/), отдавать через js в этом случае правильный контент, либо иметь статичную версию с правильным контентом для таких урл