<ul>
<li><a>Первый пункт</a></li>
<ul>
<li><a>Первый пункт</a></li>
<li><a>Второй пункт</a></li>
</ul>
<li><a>Второй пункт</a></li>
</ul>
$(function(){
$('.menu ul li a').each(function(){
if(document.location.pathname == $(this).attr('href')){
$(this).parent().addClass('active');
}
});
});
<div class="menu>
<ul>
<li><a>Первый пункт</a></li>
<ul>
<li><a>Первый пункт</a></li>
<li><a>Второй пункт</a></li>
</ul>
<li><a>Второй пункт</a></li>
</ul>
</div>
<ul>
<li class="current"><a>Первый пункт</a></li>
<ul>
<li class="current"><a>Первый пункт</a></li>
<li><a>Второй пункт</a></li>
</ul>
<li><a>Второй пункт</a></li>
</ul>