$(function(){
  $('.menu ul li a').each(function(){
    if(document.location.pathname == $(this).attr('href')){
      $(this).parent().addClass('active');
   }
  });
});

<div class="menu>
<ul>
    <li><a>Первый пункт</a></li>
        <ul>
            <li><a>Первый пункт</a></li>
            <li><a>Второй пункт</a></li>
        </ul>
    <li><a>Второй пункт</a></li>
</ul>
</div>