Для таких целей используются сетевые снифферы. Вот первый из выданнх гуглом:
Анализатор сетевых пакетов или вот:
Free Network Analyzer
Если содержимое пакетов не имеет значения, то достаточно будет установить файрвол в режиме обучения - на каждое новое соединение от приложения будут задаваться вопросы, при этом будет видно кто и куда устанавливает соединение.
Ну и последний вариант (самый интересный) - реверсинженеринг приложения.
