Разблокируйте скачанный exe-шник в его свойствах. Имхо, это недолго, редко приходится каждый день по 100 приложений качать.
Эта диаложка всплывает из-за наличия прикрепленных к заблокированным файлам NTFS-овских потоков (а именно потока
:Zone.Identifier:$DATA), в котором указана информация о зоне, откуда был получен файл ("зоне" в терминах безопасности Internet Explorer). Этот поток прикрепляется к файлу браузерами и прочим софтом, который знает, что вы взяли файл "извне" вашего компьютера.
Чтобы почистить прикрепленные потоки у существующих файлов, возьмите утилиту
Streams. Чтобы отменить добавление потока с информацией о зоне, включите следующую групповую политику (в консоли gpedit.msc):
User Configuration -> Administrative Templates- >Windows Components -> Attachment Manager -> Do not preserve zone information in file attachments 
