1) поиметь более свежую версию программы, которая больше не пытается писать в Program Files, и уж тем более в папку Винды (т.е. настройки, конфиги, сэйвы, скриншоты - все это должно быть в папке пользователя, а не по месту установки приложения);
2) поставить программу в отдельный каталог, на который у вас (как пользователя в Винде) будут права. Т.е. сами создаете папку (напр., Programs, или Games) и ставите туда, по идее т.к. папка ваша, Винда не будет виртуализировать ее. У меня и весь Стим и WoW стоит в Games, поэтому проблем нет (WoW до сих пор сохраняет скрины в папку игры, в отличие от D3 например);
Вообще это известная проблема со старыми приложениями. Кстати, у вас стимовская контра? Да, кстати, брандмауэр тут совершенно не при чем, все зависит от файловой системы.