WordPress по умолчанию сам добавляет все необходимые классы, например:
.menu-item-has-children - родитель, у которого есть дочерние элементы
.current-menu-item - текущий активный пункт меню
.current-menu-parent - родитель текущего активного пункта меню
.current-menu-ancestor и другие.
Документация и полный список классов -
тут.
Как добавить свой класс -
тут.
RTFM.