Alexander KIm: смотрите слева в "Frameworks & Extensions". onLoad нужно изменить на любой No wrap, тогда заработает, а связано это с тем, что при выборе onLoad и onDomReady ваши функции оказываются в другой области видимости. Чтобы заработал ваш вариант, нужно вместо
setCookie = function(){
написать
window.setCookie = function(){
Alexander KIm: это уже другой вопрос. Попробуйте продолжить обучение cookie не в онлайн песочницах, а на нормальном веб-сервере (локальном или хостинг, главное чтобы не через file://).