Если делать ровно то, что Вы просите:
var
DataSet: TDataSet;
begin
DataSet := MyDBGrid.DataSource.DataSet;
for Index := 0 to DataSet.FieldCount - 1 do
begin
MyMemo.Lines.Add(DataSet.Fields[Index].FieldName + ': ' + DataSet.Fields[Index].AsString);
end;