Sublime Text 2, выбираешь tools->build systems->new и пишешь что-нибудь типа такого.
{
"cmd": ["g++ -Wall ${file} -o ${file_base_name} && ./${file_base_name}"], "working_dir": "${file_path}",
"selector": "source.c++",
"shell": true
}
Сохраняешь новую конфигурацию build system, выбираешь ее в tools и теперь можно юзать ctrl+B для сборки.