Если прокси стоит на той же машине, на которой поднят http-демон на адресе 127.0.0.1, то в браузере надо поставить тот самый прокси и убрать галочку «Не использовать прокси для localhost» или что-то в этом роде. Ну и в адресной строке —
127.0.0.1/
чтоб веб-сервер слушал адреса отличные от 127.0.0.1, надо его настроить соответствующим образом.
Вы не написали ни какая OS, ни какой веб-сервер, чтоб дать Вам конкретные указания.