Встроенными средствами - никак. Либо искать альтернативную оболочку, которая имеет нужный вам функционал. Либо написать/заказать скрипт/приложение, которое будет все новые ярлыки перекидывать на нужный рабочий стол. Ничего принципиально сложного. Например, есть
DesktopOK, которая умеет восстанавливать расположение ярлыков на рабочем столе. Вот тут даже пример кода есть:
https://stackoverflow.com/questions/58126669/where...