Все зависит от того для чего вам VPN.
Если задача организовать защищенную сеть к вашему компьютеру для безопасных удаленных подключений, то лучше поднять на вашем роутере сервер, если конечно у роутера белый IP адрес.
А вот если задача скрывать свою активность в интернете от провайдера, то лучше конечно поднять сервер на арендованном VDS или просто купить готовый доступ к VPN серверу.
По поводу того что лучше - вам решать все решения неплохи, хотя у OpenVPN меньше дырок в безопасности, тут сами смотрите насколько это критично. В большинстве случаев хватит и IPsec