Такое бывает, если процесс, который открыл это меню, запущен под другим пользователем (или к примеру в режиме повышения привилегий администратора), сетевые диски работают в пределах своего контекста (залогиненный пользователь) и у каждого свои (там еще проблемы с попыткой подключиться к одному и тому же диску под одним и тем же пользователем из разных контекстов)
Т.е. чтобы это решить, нужно запустить консоль cmd под нужным пользователем (или правами администратора соответственно) и подключить диск уже под ним с помощью net use ...
Перезапускать первоначальный процесс не понадобится (но окно выбора файла нужно будет повторно вызвать) так как повторная авторизация под теми же правами не создает новый контекст а использует уже существующий.
upd. окей, подними из небытия механики 95-ой винды - subst
subst z: \\zzz\xxx\sss\dfdfd
создаст букву диска на указанный каталог (можно указывать как сетевой так и на локальном диске) это не символическая ссылка, диск будет существовать до перезагрузки или удаления, работает как я понимаю точно так же в пределах контекста но это действительно иной процесс, и если приложение как то пропускает сетевые диски в меню, то subst диски оно скорее всего не пропустит
