Не очень понятно, что имеется в виду под "скриптом", но однострочник на баше написать можно.
Собственно, задача стандартная, и решение
легко находится гуглем, если владеть языком международного общения.
mysql -uroot -N -e 'show databases' | while read db; do mysqldump -uroot "$db" > "$db".sql; done
spoilerЕсли вдуматься, то интернет - это самое непроизводительное использование ресурсов в человеческой истории.
Ответы на 99% вопросов уже лет 20 как лежат на расстоянии вытянутой руки.
но их задают снова и снова