Подсказываю:
1. "может можно подкрутить R" - можно.
2. "может допущена ошибка" - может.
Особенно просто ответить на эти вопросы не видя вашего кода.
3. "прогноз выходит всего на пару дней" - ну если точность прогноза вас устраивает - то это вполне нормально. Если это реальная задача, а не подобранный учебный пример.
4. " Вот только R^2 получается равен 0,03" - это может означать что данные ваши имеют такую природу, что предсказывать по ним невозможно. Так вполне может быть тоже.
5. Если "прогноз идет не цены, а абсолютного изменения" и вы ничего не можете предсказать, то очень может быть, что вам повезло, вы действительно удачно "стационаризировали" ряд и предсказание надо вести не методом ARIMA, а элементарным анализом распределения полученного ряда, строя по ним вероятностные характеристики, потом выделять трендовую составляющую каким нибудь методом, а потом агрегировать полученныей результаты в общую модель предсказания. Часто бывает, что это работает как минимум не хуже, чем ARIMA/
6. Имеется такой модуль pmdarima в котором есть функция auto_arima(). Она пытается самостоятельно найти параметры ARIMA, которые для конкретного набора данных дают лучший результат. Попробуйте.
Простой
