Как можно увеличить R^2 в ариме?

Question

[Teit]

У меня возникла проблема с построением arima модели. Необходимо спрогнозировать цену, но так как ряд не стационарный, прогноз идет не цены, а абсолютного изменения. Вот только R^2 получается равен 0,03, соответственно прогноз выходит всего на пару дней. Подскажите, может можно подкрутить R или может допущена ошибка.

Ссылка удалена модератором. Ссылка удалена модератором.

Answer 1

[dmshar]

Подсказываю:
1. "может можно подкрутить R" - можно.
2. "может допущена ошибка" - может.
Особенно просто ответить на эти вопросы не видя вашего кода.

3. "прогноз выходит всего на пару дней" - ну если точность прогноза вас устраивает - то это вполне нормально. Если это реальная задача, а не подобранный учебный пример.
4. " Вот только R^2 получается равен 0,03" - это может означать что данные ваши имеют такую природу, что предсказывать по ним невозможно. Так вполне может быть тоже.
5. Если "прогноз идет не цены, а абсолютного изменения" и вы ничего не можете предсказать, то очень может быть, что вам повезло, вы действительно удачно "стационаризировали" ряд и предсказание надо вести не методом ARIMA, а элементарным анализом распределения полученного ряда, строя по ним вероятностные характеристики, потом выделять трендовую составляющую каким нибудь методом, а потом агрегировать полученныей результаты в общую модель предсказания. Часто бывает, что это работает как минимум не хуже, чем ARIMA/

6. Имеется такой модуль pmdarima в котором есть функция auto_arima(). Она пытается самостоятельно найти параметры ARIMA, которые для конкретного набора данных дают лучший результат. Попробуйте.