В большинстве игр в настройках можно вместо fullscreen выбрать windowed fullscreen. Если такого режима нет, то возможно он включается параметрами в ярлыке (во многих движках, даже если разработчики не добавили в меню).
Третий вариант - запустить в окне, и уже сторонними утилитами убрать рамку.
Работает везде, где есть режим "в окне", если и его нет в меню - попробуйте alt+enter.