Видимо, ВПН сервер становится шлюзом по умолчанию при подключении к ВПН и весь трафик начинает идти через ВПН сервер. Если ВПН сервер не предназначен для этого (не настроен) или если он "тормозит", то может возникнуть впечатление, что интернет не работает.
Нужен ли вам режим "шлюза по умолчанию" или нет - зависит от того для чего вам ВПН.
Этот режим, как правило, можно отключить, но это не обязательно то что вам нужно.
Проверить наличие этого режима можно в настройках ВПН сервера или клиента, или сравнить маршрут по умолчанию до и после подключения к ВПН стандартными средствами ОС.