А может. ещё какой метод есть, более простой, поищи в Инет, пожалуй.
Далее, соответственно, создаёшь окно, устанавливаешь в начале. перед его показом, непрозрачность 0. Затем в цикле, лучше по таймеру или даже в нитке с засыпанием (sleep с каким-то интервалом), повышаешь непрозрачность до 1.