На XP SP3, если не ошибаюсь уже был фаервол на исходящие соединения, по крайней мере, я помню, как развлекался в домене с GPO на тестовой OU с машинкой как раз XP, т.к надо было очень сильно закрыть исходящие соединеният.к. это было больше года назад, уже не помню, до чего я тогда доигрался, но попробуйте таки поиграться со штатным фаерволов винды для начала.
PS. помню еще был когда-то такой фаервол как AtGuard, его, потом кто-то купил, кажется.
