Если делать через механизм меню WordPress, то делайте Жанры и Платформы подпунктами Игры (произвольная ссылка без самой ссылки, поставьте там #). Можете им классы произвольные присвоить - легче стилизовать будет (все в UI пунктов меню). А уже к ним третий уровень меню добавляйте. Ну и тогда две отдельных LI со своими классами поставить в колонки - дело техники. Inline-block, float, columns, flexbox - на любй вкус.
