Это же не единственный туториал по сохранению картинки на диск при помощи Picasso. Может быть у людей нет времени искать, ошибка у вас или в туториале. Можно попробовать другие варианты кода той же логики и локализовать ошибку, т.е. понять ошибка в коде или в чем-то еще (например, в разрешениях на запись). Например,
вот другой туториал с немного отличным кодом. Попробуйте его и посмотрите, ушла ли ошибка. На худой конец,
третий вариант.