Нужно метить каждое объявление UTM-метками, которые в том числе передают и фразу и источник и еще много чего. Информацию с них можно отслеживать в отчетах систем аналитики Метрика (и отчеты и вебвизор), Google Analytics и любых системах сквозной аналитики.
Наряду с этим очень удобно в режиме "реального времени" смотреть отчет в Директе через "Мастер отчетов 2.0". Выбираешь кампанию, показы, клики, прочие нужные тебе столбцы и срезы и задействуешь срез "Условие показа", сортируешь по кликам и смотришь по какой фразе пришел лид.