проблема в том что настройки прокси в android подключении - это рекомендация, т.е. если приложение не желает/не умеет работать с прокси сервером, оно не будет его использовать
для гарантий что подключение идет через твою машину, используй vpn (настрой vpn сервер на своем ПК)
p.s. если речь только о браузере, то советую установить firefox, и вручную в about:config настроить прокси
