В RouterOS DHCP-пакеты попадают в DHCP-клиент и в DHCP-сервер до попадания в IP Firewall, если речь идёт об IPv4.
Можно очень долго искать на форумах и в документации Mikrotik информацию про эту особенность, но не найти. Но выявляется эта особенность довольно легко на самом простом лабораторном стенде, что я и сделал во времена, когда только начинал администрировать оборудование Mikrotik.

Выбранный вами в качестве решения ответ Victor вводит в заблуждение - Bridge Filter и IP Firewall не связаны между собой. Просто в случае когда DHCP-сервер/клиент находится на Bridge-интерфейсе, то есть DHCP-трафик проходит через Bridge, то появляются два возможных варианта фильтровать DHCP-пакеты в Bridge:
1) использовать Bridge Filter для фильтрации
2) включить прохождение всего трафика Bridge через IP Firewall /interface bridge settings set use-ip-firewall=yes , что позволит фильтровать DHCP-пакеты непосредственно в IP Firewall

В IPv6 ситуация уже обстоит иначе - DHCPv6-пакеты сначала проходят через IPv6 Firewall прежде чем попасть в DHCP-клиент. С DHCP-сервером не проверял, но предполагаю, что аналогично.