Вообще-то совет "читать MSDN" совершенно правильный. Но есть нюанс - весь MSDN вы, конечно, вряд ли осилите, поэтому я бы рекомендовал пробежаться глазами не по всем функциям API в алфавитном порядке, а по облястям где они применяются.
Вот здесь они очень хорошо сгруппированы, плюс в разделе Examples каждой из них вы найдете ссылки на статьи и примеры.
Стоит так же напомнить, что API функции неразрывно идут со структурами, ивентами и макросами.
