Вам нужно пробросить ошибку в блоке catch throw error.response.data.detail.Message;
А стор переписать в таком виде:

export const $getTrainsErrorStore = restore(getTrainsFx.failData, "")

Так же нужно будет добавить типизацию для эффекта, т.к вы будет возвращать ошибку в своем формате в виде строки.

const getTrainsFx = createEffect<object, any, string>({handler: (trains: Object) => getTrainsHandler(trains)});

P.S но лучше завязаться на интерфейс ошибки по умолчанию, чтобы не приходилось типизировать.
throw new Error('your message') и уже потом через error.message класть в стор.

interface Option { 
 id: number;
 name: string;
 checked: boolean;
}

type OptionsList = Option[];

const convertDataToItems = (data: OptionsList): OptionsList => {
  return data.map((it) => ({ 
    id: it.id,
    name: it.name,
    checked: true,
  }));
};

Выглядит, что вы забыли добавить css-loader

Попробуйте следующим образом:

{
    test: /\.css$/i,
    exclude: /node_modules/,
    use: [
        "style-loader",
        {
            loader: "css-loader",
            options: {
                modules: true,
            },
        },
    ],
},