Вам нужно пробросить ошибку в блоке catch
throw error.response.data.detail.Message;
А стор переписать в таком виде:
export const $getTrainsErrorStore = restore(getTrainsFx.failData, "")
Так же нужно будет добавить типизацию для эффекта, т.к вы будет возвращать ошибку в своем формате в виде строки.
const getTrainsFx = createEffect<object, any, string>({handler: (trains: Object) => getTrainsHandler(trains)});
P.S но лучше завязаться на интерфейс ошибки по умолчанию, чтобы не приходилось типизировать.
throw new Error('your message') и уже потом через error.message класть в стор.